OptionStack.
التجارة مثل برو.
باستخدام أوبتيونستاك، يمكنك تلقائيا باكتست الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في دقائق!
مهمتنا.
الاستواء شارع وول ستريت & # 8217؛ ق اللعب الميدان.
أوبتيونستاك هو منصة مؤسسية لبناء واختبار الأسهم الخاصة بك & # 038؛ استراتيجيات تداول الخيارات. مهمتنا هي تمكين جميع المستثمرين لتحقيق أهدافهم المالية. ونحن نعتقد لا أحد يهتم أكثر عن أموالك مما كنت. ومع الحق مجموعة من الأدوات، يمكنك إدارة الاستثمارات الخاصة بك أفضل من أي شخص على وول ستريت!
الخيارات الآلية باكتستينغ.
خلافا لغيرها من برامج تحليل الخيارات، برنامج كومة الخيار براءات الاختراع في انتظار بأتمتة العملية برمتها من باكتستينغ الأسهم واستراتيجيات تداول الخيارات الخاصة بك! لا أكثر يدويا الخوض من خلال البيانات باليد!
أنظمة تداول الأسهم والخيارات.
من السهل السخرية لخلق واختبار استراتيجيات التداول الخيار الخاص بك، من شراء واحد يضع / يدعو لضبط الخيار المعقدة ينتشر (فراشة، كوندورس، ينتشر العمودي، سترادل، الخ ..).
إذا كنت من النوع الذي يريد السيطرة الكاملة على الأسهم وخيارات الصفقات، لدينا براءات الاختراع في انتظار تحليل الخيارات و باكتستينغ منصة يمكن أن تعطيك هذه الحافة!
والتكنولوجيا من الطراز العالمي، والمجتمع، وأكثر من ذلك.
الاختبارات التلقائية.
اتخاذ قرارات الاستثمارات أفضل مع قوة باكتستينغ الآلي - باكتست تلقائيا 10+ سنوات من الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في غضون دقائق.
سحب وإسقاط.
باكتست حتى الأسهم الأكثر تعقيدا وخيارات الاستراتيجيات دون أي معرفة البرمجة، من شراء المكالمات لبيع غير متوازنة كوندورس الحديد.
الرسوم البيانية للمخاطر البصرية.
تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك مع تحليلات قوية، والرسوم البيانية التفاعلية المخاطر محفظة، والرسوم البيانية المتقدمة من الأسهم والدراسات.
استراتيجيات متقدمة.
إنشاء الأسهم المعقدة والخيارات ينتشر، تعديلات التجارة المتقدمة، إعادة التوازن محفظة، تخصيص رأس المال، وتحديد المواقع الموقف، جيل ألفا، وأكثر من ذلك بكثير.
الدراسات والمؤشرات.
الاختيار من بين مئات من الدراسات والمؤشرات المتاحة، بما في ذلك التقلبات / التقنية / الإحصائي / خيارات غريكس / الدراسات الأرباح، وأكثر من ذلك بكثير.
تبادل الأفكار والاستراتيجيات التجارية مع مجتمعنا من محنك للتجار تطمح.
خيارات سريعة سريعة باكتستينغ تحليل منصة.
لقد جعلنا من السهل على الناس الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة اختبار مختلف النظريات والاستراتيجيات باستخدام بيانات الخيارات التاريخية لتحديد "ماذا لو كنت قد طبقت استراتيجية الاستثمار X خلال الفترة Y." النمذجة الكمية عادة ما تكون متاحة فقط للمؤسسات الكبيرة أو الناس مع واسعة تجربة برمجة الكمبيوتر. إلى جانب نمذجة الدولة الملكية التي تحدد كل رمز مع لحظة السعر المتوقع على مدى فترة زمنية محددة. سيساعدك ذلك في التخطيط لاستراتيجية مناسبة لاستخدامها في النموذج الخاص بك لإنشاء أقصى عائد وتقليل المخاطر.
ستات موديلينغ ™
التكيف مع الاستراتيجية الحالية الخاصة بك عن طريق الاستفادة من الملكية لدينا الدولة النمذجة ™ أو إنشاء مؤشر الخاصة بك للحصول على أقصى قدر من الربحية.
Backtesting.
أما الصفقات ذات الاحتمالية العالية فهي الصفقات التي ثبتت إحصائيا ونتج عنها المزيد من الانتصارات بمتوسط معدل ربح أكبر من معدل الخسارة ومتوسطه.
عمولة التداول الحر.
كعضو في Key2Options، لديك غير محدود عمولة التداول الحرة من خلال شراكتنا مع تراديير الوساطة.
الملكية الدولة النمذجة ™ إشارات التجارة.
نحن نستخدم لدينا الملكية الدولة النمذجة ™ للمساعدة في تقليل المخاطر وإدخال الصفقات عندما الاحتمالات في صالحنا.
* معلومات اعتبارا من 12/16/2018.
* معلومات اعتبارا من 12/16/2018.
ويستند النمذجة الدولة على الرياضيات منفصلة تسمى "آلة محدودة الدولة" أو دولة محدودة الآلي. على غرار الضوء المرئي Key2Options خوارزمية الدولة النمذجة الملكية تصنف كل الأسهم في واحدة من ثماني ولايات للدلالة على ما إذا كان السهم في حالة صعودية أو هبوطية.
نمذجة لدينا يوفر لك المعلومات التالية لمساعدتك على تخطيط كل التجارة:
شراء / مؤشر بيع - الاتجاه الحالي (صاعد أو هبوطي) أهداف الربح - الحد الأدنى المتوقع التحرك وسعر الهدف العدوانية وقف الخسارة - مجموعة من حركة غير متوقعة الاحتمالات للحركة القادمة - مخطط دائري لتظهر لك احتمال المقبل حركة السهم متوسط مدة الولاية ونسبة الحركة - مخطط شريطي لمتوسط الربح / الخسارة للأمن عند وجوده في كل من ولاياتنا الثمانية.
* معلومات اعتبارا من 12/16/2018.
النمذجة الكمية.
وتوفر "كيو 2" االبتكارية تحليال تجاريا من الدرجة المؤسسية لكل مرحلة من مراحل عملية إدارة الحافظة الكمية. في منصة واحدة متكاملة، Key2Options يتيح لك، وتحليل، وخلق، باكتست، صقل، والتجارة النموذج الكمي الخاص بك مباشرة من منصة لدينا.
أفكار البحث.
شاشة على الأوراق المالية.
إنشاء شاشات الأسهم متعددة العوامل باستخدام الإشارات.
بناء النماذج.
تطوير نماذج ألفا من خلال باكتستينغ وتحليل النتائج.
محاكاة الاستراتيجيات المحتملة.
اختبار استراتيجيات بناء محفظتك قبل التنفيذ.
اختبار الأفكار لإنشاء نماذج.
اختبر نظرياتك حول العوامل الكمية والنوعية التي تدفع الأداء في الأسواق المختلفة. بسهولة اختبار وفحص الاتجاهات وإنتاج التقارير التي تدعم أفكارك. فهم العوامل التي تدفع عائدات السوق مع منصة باكتستينغ للتخصيص:
إنشاء قواعد.
استخدام النموذج الكمي الخاص بك لتحديد قواعد البيع / البيع اختبار قواعد وقف الخسارة والربح الهدف لمحاكاة سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي إجراء تحليل لقياس تأثير معايير التكرير على الأداء وضع شرط لتحريك العمل، مثل عندما ترتفع تقلب السوق فجأة تعيين المخاطر المرجوة / مستوى العائد المطلوب.
قياس المخاطر.
تحليل المخاطر محفظة مع شركائنا في الرسم البياني منحنى الأسهم.
غير محدود كوميسيون التداول مجانا للأسهم والخيارات.
يسرنا أن نقدم التداول بدون عمولات غير محدود للأسهم والخيارات من خلال شراكتنا مع تراديير بروكيراج للمشتركين في منصة Key2options. كعضو في Key2Options:
يمكنك إنشاء، باكتست، وتحسين وتصميم خطط التجارة الخاصة بك على أساس التوقعات الفردية المخاطر مكافأة. مرة واحدة يتم تأمين خطط التجارة المرجوة في لمسح السوق الحية، وسوف منصة Key2Options تحديد الأسهم الصحيحة والخيارات مع الإضرابات والانتهاء من أن تتطابق مع خطط التجارة وإرسال التنبيهات. هذه الصفقات يمكن إرسالها مباشرة إلى ترادييه للتجارة الحرة عمولة أو استخدام الوساطة الخاصة بك.
ترادير، وهي عضو في فينرا و سيبك، هي شركة تابعة مستقلة للتاجر، وشركة تراديير هي مزود الخدمات المالية المستندة إلى السحابة وشركة أبي الوساطة، التي توفر منصة رائدة لخدمة مقدمي منصة والمستشارين والمطورين والمستثمرين الأفراد .
خيارات العضوية.
تصبح عضوا و باكتست الاستراتيجية المفضلة لديك.
انقر على خطة لعرض مزيد من التفاصيل.
مدة الاشتراك:
بالإضافة إلى ذلك، أعضاء ستوكسبرو، الحصول على لدينا الملكية الدولة النمذجة ™ وتحليل الدولة. بصفتك عضوا في ستوكسبرو، لديك تداول غير محدود في العمولة من خلال ترادير بروكيراج. "كلاس =" فا فا-إنفو-سيركل "داتا-توغل =" تولتيب "داتا-بلاسيمنت =" توب "داتا-هتمل =" ترو ">
بالإضافة إلى ذلك، كنت قادرا على الحصول على جميع الميزات من ستوكسبرو، بما في ذلك استخدام لدينا الملكية الدولة النمذجة ™ وتحليل الدولة. بصفتك عضوا في أوبتيونسيبرو، لديك تداول غير محدود في العمولة للأسهم والخيارات من خلال ترادر بروكيراج. "كلاس =" فا فا-إنفو-سيركل "داتا-توغل =" تولتيب "داتا-بلاسيمنت =" توب "داتا-هتمل =" ترو ">
أول شهر خاص.
كوميسيون فري ترادينغ *
طويل دعوة التقويم انتشار.
وضع طويل التقويم انتشار.
وضع بوتيرلي طويلة.
دعوة قصيرة الفراشة.
الفراشة القصيرة.
مفقود الساق دعوة كوندور.
الساق مفقود وضع كوندور.
الحديد كوندور التحويل.
* تراديير الوساطة يمر على طول جميع الرسوم التنظيمية وتبادل كجزء من هذا العرض.
الثقة الداخلية. الانضباط الخارجي.
DailyAlert.
وبمجرد تصميم استراتيجية تجارية فعالة وخطة تجارية، يمكن تكوين التنبيهات والإشعارات لفحص السوق للظروف التي تتطابق مع سيناريوهات الدخول والخروج والتكيف المحددة.
التجارة الخطة.
ديليواتش - مدونة.
البقاء الحالية مع جميع أحدث المعلومات من Key2Options مع بلوق وظيفة لدينا.
هنا يأتي 2017.
أندرو فينسينت | 29 ديسمبر 2018 | 416 التعليق (s)
هنا يأتي 2017.
يستمر التجمع ترامب ... ولكن لمدى أطول؟ ويؤدي ارتفاع سوق الأسهم وارتفاع عائدات السندات وعودة الضغوط التضخمية إلى خلق تحديات جديدة أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وسوف يتطلع المستثمرون إلى زيادة متوقعة في المعدل المعياري ويركزون على أي إشارات حول سياسة أكثر عدوانية في الأشهر والسنوات المقبلة.
ليس من المستغرب أن تصدر لجنة السوق المفتوحة (فومك) معدل الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس. ولا تزال الأسعار تتحرك صعودا واسعا جدا. السوق هو الزائدي في صعوده، الذي لا يوجد لديه أي أساس ملموس غير التفاؤل بأن ترامب الرئاسة سوف تجلب نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعيد نمو أرباح الشركات. من الطبيعي أن نكون متفائلين، ولكن هذا الارتفاع قوي جدا. في مرحلة ما، في وقت مبكر من ترامب، والمضاربين سوف تعترف واضحة: ترامب ليس عامل معجزة.
ربما هناك الكثير من يهتف عيد الميلاد ونحن بحاجة إلى إلقاء نظرة من الماضي عيد الميلاد. في يناير الماضي رأينا نفس السيناريو اللعب بها. رفع سعر الفائدة في ديسمبر و الأسواق ذهبت إلى تعثر.
DailyWatch11092018.
مايكل ماكنليس | 9 نوفمبر 2018 | 416 التعليق (s)
في آسيا، اليابان -5.4٪ إلى 16251. هونغ كونغ -2.2٪ إلى 22415. الصين -0.6٪ إلى 3128. الهند -1.2٪ إلى 27252.
في أوروبا، في منتصف النهار، لندن -0.7٪. باريس -1.6٪. فرانكفورت -1.5٪.
العقود الآجلة في 6:20، داو -2٪. S & أمب؛ P -2.2٪. ناسداك -2.6٪. الخام شقة عند 45 $. الذهب + 2.6٪ إلى 1307.10 $.
عائد الخزينة لعشر سنوات +7 نقطة أساس إلى 1.93٪
وتداول العقود الآجلة على العقود الآجلة عند 2107 في التعاملات الصباحية.
وقد انتخب دونالد ترامب الرئيس ال 45 للولايات المتحدة بفوزه على منافسه هيلاري كلينتون فضلا عن مجموعة من استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات. & # 8220؛ الآن هو & # 8217؛ ق الوقت لأمريكا لربط جروح الانقسام، & # 8221؛ قال فى خطاب انتصار يدعو جميع الامريكيين الى الاجتماع. كما حافظ الحزب الجمهوري على سيطرة كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مما يعطي الحزب حرية أكبر لتنفيذ برنامج سياسته. (للمزيد و hellip؛)
DailyWatch1172018.
مايكل ماكنليس | 7 نوفمبر 2018 | 416 التعليق (s)
في آسيا، اليابان + 1.6٪ إلى 17177. هونج كونج + 0.7٪ إلى 22801. الصين + 0.3٪ إلى 3133. الهند + 0.7٪ إلى 27459.
في أوروبا، في منتصف النهار، لندن + 1.5٪. باريس + 1.8٪. فرانكفورت + 1.6٪.
العقود الآجلة في 6:20، داو + 1.4٪. S & أمب؛ P + 1.4٪. ناسداك + 1.6٪. الخام + 1.7٪ إلى 44.80 دولار. الذهب -1.2٪ إلى 1288.90 $.
عوائد الخزينة العشرية + +3 نقطة أساس إلى 1.81٪
تتداول عقود S & أمب؛ P المستقبلية عند 2108 في التعاملات الصباحية.
العقود الآجلة للولايات المتحدة والدولار تحقق مكاسب كبيرة، جنبا إلى جنب مع الأسهم في جميع أنحاء العالم، مع عودة المشاعر الصاعدة إلى وول ستريت بعد أكبر سلسلة من الخسائر على S & P 500 منذ عام 1980. & # 8220؛ وبناء على مراجعتنا، لدينا لم يغير استنتاجاتنا التي عبرنا عنها في يوليو، & # 8221؛ وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي في رسالة إلى الكونغرس، (المزيد & هيليب؛)
خيارات التداول، الأخطاء الشائعة.
مايكل ماكنليس | أكتوبر 31، 2018 | 416 التعليق (s)
الأخطاء الشائعة عند خيارات التداول.
مرحبا، اسمي مايكل منيليس وأنا خبير استراتيجيات مع Key2Options. أريد أن أشارك بعض الأخطاء الشائعة أرى خيارات التجار جعل بحيث يمكنك تسريع منحنى التعلم الخاص بك وتصبح تاجر مربحة.
كما هو الحال مع معظم المساعي، ونحن نتعلم الأشياء عن طريق ارتكاب الأخطاء. تداول الخيارات لا يختلف. دعونا نلقي نظرة على بعض الأخطاء الأكثر شيوعا أرى في تداول الخيارات وكيف يمكنك تجنبها.
عدم وجود خطة خيارات الشراء مع قصيرة جدا من المدة. عدم فهم التقلبات الضمنية عدم تنويع الاستراتيجيات.
عدم وجود خطة & # 8211؛ واحدة من التغني في Key2Options هو خطة التجارة والتجارة الخطة. قبل الدخول في التجارة، نقوم بمراجعة 10 سنوات من الصفقات التاريخية للعثور على معلمات التداول الأمثل للاستراتيجية التي اخترتها. قبل الدخول في التجارة، ونحن نعلم كيف سوف إدارة التجارة إذا تحرك السوق أعلى، يتحرك أقل أو يبقى على نفس المستوى. مع Key2Options، ونحن تساعدك على جعل الصفقات العقلانية لا الصفقات العاطفية.
باكتستينغ: تفسير الماضي.
باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!
البيانات والأدوات.
صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط الكسب ومتوسط الخسارة، متوسط القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.
عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.
الوصايا العشر.
مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.
يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.
سبس العمودي الأسبوعية.
في منتدى قرأت، اقترح شخص استراتيجية مماثلة لتلك التي كنت قد بحثت في الماضي. وكانت قواعدها بسيطة:
بيع 20pt الثور وضع سبرياد يوم الخميس في ساعات العمل، وتنتهي في الأسبوع المقبل الاضراب القصير يجب أن يكون على الأقل 100 نقطة من السعر الفوري الحالي بيع الرأسي عندما يصل إلى 0.05 تخصيص 50٪ من محفظتك لهذه التجارة.
وتستند هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن سبس لا تتحرك أكثر من 100 نقطة في نافذة 8 أيام وهذا المجلد الأسبوعي مكلفة. وبالنظر إلى السنوات ال 15 الماضية، أجد هذا صحيح 99.31٪ من الوقت. هناك 26 حالة من أصل 3752 عينة حيث انخفض السوق أكثر من 100 نقطة. وكان العديد من هذه خلال الأزمة في عام 2008، 2001، ولكن الفترة الأخيرة كانت في أكتوبر 2017. لحسن الحظ لهذه الاستراتيجية، فإنه لم يحدث يوم الخميس حتى حصلت على تمريرة محظوظا.
وفيما يلي قواعد هذه الاستراتيجية:
اخترت 10AM يوم الخميس لوضع التجارة. ويلاحظ أيضا أن الانزلاق والعمولات تؤخذ أيضا في الاعتبار.
اختبرت هذه الاستراتيجية من يناير 2008 حتى ديسمبر 2017. النتائج واعدة.
وعموما، فإن هذه التجارة تؤدي بشكل جيد جدا بعد عام 2018.
قبل عام 2018، فمن شقة نسبيا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه في حين كانت هناك فترات انقطاع أسبوعية، لم تكن هناك ضربات كافية متاحة في تلك التوقيعات للعثور على الصفقات المطابقة. الكثير من الوقت الذي جلس للتو من السوق، وتداولت انتهاء الصلاحية الشهرية.
خلال هذه الفترة حدث حادث تحطم عام 2008 وبينما كان للاستراتيجية انخفاضا كبيرا خلال هذا الحدث، في الصورة الكبيرة فعلت بشكل جيد جدا. ولكن من الصعب استخلاص النتائج نظرا لأنها جلس السوق 75٪ من الوقت خلال هذه الفترة.
من 2018 فصاعدا، والتجارة حقا تلتقط البخار. وهي تدخل تجارة كل أسبوع بحلول هذه النقطة. بل هو أيضا خلال تشغيل الثور، وبالتالي فإن التجارة كرياح في ظهرها. ولكن يمكنك أن ترى سحب (الرسم البياني السفلي) صغيرة نسبيا.
ولكن لماذا 100 نقطة؟ أعتقد أنه تم اختياره لسبب أن السوق تقريبا تقريبا يتحرك كثيرا في تلك الفترة الزمنية (99.31٪ تذكر). ولكن 100 نقطة اليوم (تحرك 5٪) يختلف كثيرا عن 100 نقطة في عام 2009 (8-13٪ التحرك). لذلك أنا بحاجة إلى أن ننظر أيضا في نسبة التحركات. اختبرت 4.5٪، 5٪، 6٪ و 7٪.
20pt انتشار الرأسي 4.5٪ من بقعة.
20pt انتشار عمودي 5٪ من بقعة.
20pt انتشار عمودي 6٪ من بقعة.
20pt انتشار عمودي 7٪ من بقعة.
و 4.5٪، 5٪، و 6٪ الاختبارات التي تأثرت بشدة جدا من تحطم 2008. بعد ذلك يأخذون جميعا أداء مشابها. من الواضح جدا أن مرة أخرى في عام 2008 البقاء مسافة أكبر من ذلك بكثير معنى. استراتيجية 100pt هي في الأساس استراتيجية 8-10٪ عندما تقلب عالية واستراتيجية 5-8٪ عندما منخفضة.
وتظهر الاحصاءات الموجزة أن استراتيجية 100pt لديها شارب جيد جدا، وخفض معقول اعتبارك تضع 50٪ من محفظتك في خطر كل أسبوع.
كارين و سوبيرترادر.
كان هناك عدد قليل جدا من المقالات / المشاركات بلوق مكتوبة عن كارين بروتون أو & # 8220؛ كارين و سوبيرترادر & # 8221؛. ومن الجدير بالذكر أن تاستيتريد قد نشرت العديد من المقابلات مع كارين، مما جعلها تشتهر في مجتمع تداول الخيارات. ولكن بخلاف التكهنات حول ما إذا كانت حقيقية (هي)، أو أدائها هو حقيقي (على الأرجح هو)، أو مناقشات حول قواعدها & # 8211؛ أنا & # 8217؛ لم أر أي شخص باكتست استراتيجيات مماثلة.
تدير كارين صندوق التحوط، الأمل للاستثمار، ويستخدم في المقام الأول قصيرة يضع وخيارات المكالمة القصيرة من أجل توليد عوائد متفوقة. صندوقها مفتوح للمستثمرين المعتمدين، وليس مطلوبا منه الكشف عن أدائهم، ولكننا نعتقد أنها تحقق 30٪ من العائدات السنوية.
وتتبع قواعدها العامة ما يلي:
التعامل مع بيع وبيع المكالمات كصفقات مستقلة بيع يضع 95٪ احتمال النجاح (حوالي 2 الانحرافات المعيارية) بيع المكالمات في 90٪ احتمال النجاح بيع يضع ما بين 40-56 يوما خارج بيع المكالمات حوالي 14 يوما خارج استخدام هامش 50٪ تصل إلى 80٪ اعتمادا على السوق) بيع يضع عندما يتأرجح السوق إلى أسفل. بيع المكالمات عندما يتأرجح السوق حتى. ضبط المواقف عندما تصبح 70٪ احتمال النجاح. استعمال.
50٪ هامش. ما يصل إلى 80٪ تبعا لظروف السوق.
قواعدها هي السوائل وغيرها من ما كشفت في أشرطة الفيديو، الملكية. لديها فريق يعمل بدوام كامل الرصد والتعديل مع السوق. تكرار استراتيجية لها بالضبط أمر مستحيل.
بيع الخانق ليست جديدة. أنا & # 8217؛ سمع أن نسبة كبيرة من كتا & # 8217؛ ق توظيف مواضع خنق قصيرة كما أن لديهم نسبة فوز عالية جدا. وبطبيعة الحال، يمكن تصفيتها واحدة تصحيح السوق الرئيسية وحسابك. إذا كنت تستطيع تجنب انهيار السوق، وهذه الاستراتيجية مربحة.
هامش المحفظة.
يتم استخدام هامش المحفظة في هذه الحالة عند بيع يضع ويدعو. حساب بيإم هو ملكية من قبل البورصات والسمسرة، ولكن بشكل عام أنها تؤكد اختبار محفظتك بأكملها مع -12٪ / + 10٪ التحرك في السوق من أجل تحديد الهامش المطلوب الخاص بك. وهناك متغيرات أخرى مثل التقلبات، والعوامل الخاصة بالوساطة، وعوامل الخطر الشخصية التي تسري أيضا. وهذا يعني أن نفس المواقف قد يكون لدي متطلبات مختلفة قليلا من وساطة واحدة إلى أخرى، أو حتى من حساب إلى آخر داخل نفس الوساطة. حتى أدوات محددة سيكون لها معايير المخاطر المختلفة. وجميعها ذاتي إلى حد ما وتسيطر عليها الوساطة والتبادلات.
بيإم يقدم ميزة هائلة والاستفادة من الخيارات الأخرى.
على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى وضع سبس الحالي تداول 2SD و 53 يوما الخروج:
بيإم يتطلب 16٪ الهامش من ريت يفعل و 1.6٪ الهامش حساب هامش النقدية. ولكن هامش بيإم هو أكثر مرونة بكثير من غيرها. مع انخفاض السوق، يتم زيادة متطلبات الهامش. تفاصيل الهامش بيإم هي أكثر تعقيدا بكثير & # 8211؛ ولكن من أجل البساطة، ونظرا لحقيقة لا أستطيع حساب هامش بيإم، وسوف نفترض أنها نسبة ثابتة من هامش ريج.
يضع قصيرة.
I & # 8217؛ م الذهاب إلى التركيز على قصيرة يضع منذ المكالمات القصيرة هي نسبة أصغر إلى الأرباح الإجمالية. المكالمات رخيصة جدا بالمقارنة مع يضع، وكارين يقال تبيع نصف عدد المكالمات إلى يضع. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنها تضيف إلى بيت القصيد لها، ولكن من أجل البساطة، وسوف ترك لهم في الوقت الراهن.
وفيما يلي بيان المخاطر للمخطط القصير سبس 1875 اعتبارا من بداية أبريل ..
ومن المتوقع أن تكسب هذه الصفقة 600 دولار إذا أغلقت سبس فوق 1875 في 52 يوما. ولكن بالنظر إلى P / L في شرائح السعر يمكنك أن ترى مدى سرعة هذه التجارة يفقد القيمة مع انخفاض السوق. إذا انخفض السوق -12٪، فإن التجارة ستكون تحت الماء بنسبة 7.4k. في الواقع، أسوأ من ذلك لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات فيغا بسبب الانخفاض.
مع هامس بيإم، يجب أن تكون القيمة عند انخفاض بنسبة -12٪ أكبر من صافي سيولة حسابك. حتى إذا كان لديك محفظة 1M $، هل يمكن أن تبيع 135 العقود. ولكن مع انخفاض السوق أو التقلب يزيد، سوف الخاص بك -12٪ حساب زيادة وسيتم وضعك في وضع قريب فقط.
قواعد الاختبار.
I & # 8217؛ م لن تحاول تكرار تماما كارين & # 8217؛ s الصفقات منذ أن من المستحيل & # 8211؛ ولكن بدلا من ذلك التركيز على جدوى بيع يضع قصيرة. على وجه التحديد:
بيع يضع 50٪ من الهامش بيع يضع في 2SD بيع يضع بين 40-56 يوما إلى انتهاء الصلاحية فتح 1 التجارة في الأسبوع. من الناحية المثالية على يوم أسفل كبير. تستخدم كل تجارة 25٪ من المخصصات التجارية (أو 12.5٪ من الهامش) فقط تحتفظ ب 4 صفقات مفتوحة في وقت قريب تبدأ في وقت مبكر عندما تصل إلى 80٪ من الأرباح تتضاعف العائدات. أنا تقريبي هامش بيإم كما 30٪ من ريج-T (2X ما وجدت أعلاه).
في ظل الوضع المثالي، يجب إغلاق الصفقات عند الربح بنسبة 80٪ في حوالي 4 أسابيع.
شورت بوتس & # 8211؛ لا تعديلات.
أريد أولا أن أرى كيف سيضع قصيرة قصيرة يمكن أن يكون.
إذا كنت نائما في عجلة القيادة ولم تفعل شيئا لحماية موقفكم، يتم تصفية حسابك بشكل واضح، وبسرعة. لاحظ هذا هو هامش 50٪، ولكني رأيت حتى باستخدام هامش 25٪ عند إعداد الصفقات، من المرجح أن يؤدي إلى مكالمة الهامش.
شورت بوتس & # 8211؛ بيع في 30٪ بيتم.
احتمال 70٪ من أوتم مهم لاستراتيجية كارين & # 8217؛ ق (أو 30٪ إيتم). يبدو الأمر معقولا. عند هذه النقطة تقريبا، يبدأ غاما بالتسارع. وهذا الاختبار ببساطة إغلاق التجارة عند طرحها في أي وقت مضى دلتا من وضع هو & غ؛ 0.30 (روت تقريب إلى 30٪ إيتم).
ومن الواضح أن هذا وحده يساعد بشكل كبير على حماية الموقف. هناك العديد من قطرات كبيرة (-30-50٪) ولكن عموما، فإن استراتيجية مربحة إلى حد ما بسبب تلك الفترة طويلة جدا في 2018-2017.
شورت بوتس & # 8211؛ لفة ينخفض في 30٪ بيتم.
ولكن كارين لا تغلق ببساطة وضعها، وقالت انها لفات لهم، وأحيانا يزيد من تلك المواقف (كما أفهم ذلك) وتبيع المزيد من المكالمات للمساعدة في تعويض الخسارة.
هذا الاختبار يظهر نتائج المتداول أسفل يضع ووضع آخر 2SD التجارة في نفس انتهاء الصلاحية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا يجعل الأمور أكثر سوءا. مثل التقاط البنسات أمام بكرة البخار. إن الخسارة الأولى في عام 2008 تفقد 75٪ من قيمة الحساب. قطرات اللاحقة هي مماثلة في الحجم لتلك التي بدون لفات.
استنتاج.
بيانات 2008/2009 يجب أن تؤخذ مع حبة من الملح كما لم يكن هناك الأسبوعية للتجارة. إذا حدث تحطم عام 2008 اليوم، أعتقد أن النتائج ستكون أفضل قليلا بسبب حقيقة أنك يمكن أن تنتشر خطر التقلب الخاص بك على المزيد من إكسيراتيونس.
وقد فوجئت أيضا بأن التدحرج جعل الأمور أكثر سوءا. صحيح، هذه ليست استراتيجية كارين. كما تبيع المكالمات، ولكن لا أعرف كيف يمكن لتلك المكالمات أن تشكل تلك الثغرات. وذكرت كارين تحولت أرباحا في عام 2008، ولكن أنا لست متأكدا من أنها كشفت كيف. أنا لست متأكدا من أنها تتبع نفس القواعد أم لا. كان من المرجح أن تتبع الاتجاه والاتجاه أقل يضع / المزيد من المكالمات على الطريق. وربما على نطاق أصغر.
يتبع.
سونيسيد متابعة متابعة.
وأشير لي أن الرجال في تاستيتريد لا تتاجر استراتيجية سونيسيد يصل على الأسهم مع حجم متوسط أقل من 2M. لا أذكر هذا في الفيديو، ولكن يبدو أنه من المعروف للجميع لأولئك الذين يتبعون العرض.
هذا هو الرسم البياني المنقح عند أخذ حجم في الاعتبار.
أول شيء أن نلاحظ هو أن التجارة إسرغ غير المدرجة ويظهر حساب الربح. هناك عدد أقل قليلا من الصفقات، ولكن عموما أرى معدل الفوز 93٪ (25 يفوز على 27 الصفقات). أن الخسارة الرئيسية واحدة كانت نفلكس. في حين أن ذلك دمر الأداء إلى تلك النقطة، كان الانتعاش سريع جدا.
الشيء الثاني الذي نلاحظه هو أن هذه النتائج تتطابق بشكل وثيق مع ما عرضته ت في مقطع الفيديو.
لالكرينز، وهنا هو أداء لمدة 3 سنوات مع العتبة الأساسية المحددة إلى 50 $ وحجم 2M:
هذا الانخفاض الهائل لم يعد نفلكس (انخفاضه فقط قبل) ولكن غمكر. بدلا من 27 تداولات كان هناك 73 مع نسبة فوز 86٪ ولكن أعلى معدل العائد.
مشمس حتى الجانب.
أنا لا & # 8217؛ ر تتبع عادة تاستيتراد. ليس لأنها ليست محتوى جيد، ولكن فقط أنا لا & # 8217؛ ر يكون الوقت. ولكن عدة مرات هذه الاستراتيجية سونيسيد يصل عبر مكتبي.
شاهدت في البداية الفيديو الذي يصف التجارة. لقد كنت مهتما. ووصفت تجارة الأرباح التي كانت نتائج جيدة ولكن الاتجاه الصعودي شملت مكالمة قصيرة عارية. أنا تداولت بعض الأوراق وشهدت انفجارات ضخمة (غمكر). اعتقدت هذا هو الطريق محفوفة بالمخاطر جدا بالنسبة لي. ثم عبرت مكتبي مرة أخرى في وقت لاحق، اعتقدت أنني سوف تتبع بضع المزيد من الصفقات الورقية ورأيت خسارة كبيرة جدا مرة أخرى (سبلك هذه المرة). ولكن بوضوح كان حجم عينة بلدي صغيرة وربما كنت اختيار لهم بشكل غير صحيح. شيء واحد يزعجني حقا عن الفيديو هو أنه يفتقر إلى التفاصيل. أنها تعطيك المعلمات وبعض الإحصاءات، ولكن لا & # 8217؛ ر تظهر لك P / L المنحنيات أو السحب. وبالنظر إلى أن هناك مواقف قصيرة عارية، أجد هذا مشكوك فيه. يتيح اختبار ذلك.
وتشمل هذه الصفقة شراء نداء الثور صراف آلي وبيع مكالمة عارية 84٪ أوتم على أقرب انتهاء. تحتاج المكالمة المجردة إلى الحصول على ائتمان كاف لدفع الفارق. يتم وضع الصفقة قبل إعلان الأرباح مباشرة، وتغلق الصفقة في اليوم التالي.
مثال باستخدام لولو لعرض البنية.
كما هو موضح في الفيديو، يمكن أن تذهب الأرباح واحدة من ثلاث طرق: أعلى أو لأسفل أو في أي مكان. هذه التجارة تسمح لك لوضع الرهان على اثنين من تلك، القبض على سحق التقلب، ولكن يترك لك يتعرض بشكل كبير على الثالث. ويقال إن غالبية الأرباح تقع ضمن توقعات صناع السوق. وضع المكالمة العارية 84٪ أوتم يضع جيدا خارج 1 سد من الخطوة المتوقعة. أنا لا & # 8217؛ ر لا سيما مثل مواقف غير محطمة على الأحداث الثنائية مثل هذه، ولكن هذا هو الإعداد لطيفة.
وتظهر التجارة اللذيذة النتائج التالية لاختبار قيمة 3 سنوات من الصفقات.
هذه تبدو وكأنها نتائج لطيفة، ولكن لاحظ أنهم لا يتحدثون عن هذين الحرفين يفقدان، ولا أنا قبض كيف أنها تخصيص الصفقات. هل هو عقد واحد في التجارة أو ما يصل إلى X $ من الهامش في التجارة. I & # 8217؛ لنفترض أنهم يريدون المخاطرة تقريبا نفس المبلغ في التجارة. وبما أنها تشير إلى الأسهم المكلفة للغاية، والهامش على هذه عالية جدا، وأنا سوف نفترض أن هامش الحد الأقصى الأولي من 20K $ في التجارة.
I & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة التمسك نفس المعلمات ت. يذكرون هذا يعمل فقط على الأسهم باهظة الثمن، ولكن لم أكن & # 8217؛ ر قبض على سعر العتبة، لذلك سأبدأ مع الحد الأدنى الكامن وراء 100 $. أنا أيضا ذاهب إلى استخدام دلتا على الدعوة قصيرة كبديل ل إيتم٪. ليست مثالية، ولكن أقرب إلى انتهاء، وكلما اقتربت هذه الأرقام.
هذا هو منحنى الربح والخسارة للسنوات الثلاث الأخيرة المنتهية في 7/30 (في الوقت الحالي لدي بيانات حتى هذا التاريخ).
هذه ليست النتائج التي اختارها الكرز. هذا هو ببساطة 3 سنوات الأخيرة من البيانات من نقطة البيانات الأخيرة لدي. هذا الانخفاض حاد جدا بسبب أرباح إسرغ & # 8217؛ s. لقد تحققت مرتين من النتائج في توس & # 8217؛ ثينكاكب:
بالتأكيد ما يكفي توس تؤكد نتائجي. أيضا، توس تشير إلى رتبة إيف حوالي 85٪ ل إسرغ في ذلك اليوم. أعتقد من قبل جميع الحسابات، وهذا هو التجارة التي تقع بشكل جيد ضمن معالمها. لكنه فجر بعيدا 3 سنوات قيمة المكاسب بين عشية وضحاها.
إذا قمت بتغيير عتبة السعر الأساسي إلى 50 دولارا أمريكيا، فأحصل على النتائج التالية:
ركوب صخرية أكثر بكثير، ولكن على الأقل مربحة.
من الفضول، نظرت أيضا في هذه التجارة على مدى السنوات ال 5 الماضية. ومن الغريب أن هذه الاجهزة التجارية كان من الصعب جدا العثور عليها قبل 3 سنوات. كان هناك فقط & # 8217؛ ر يكفي عرض التسعير في المكالمات القصيرة من ما أستطيع أن أرى.
استنتاج.
أنا أعترف بحرية أنني متحفظ إلى حد ما عندما يتعلق الأمر التداول. أحب أحداث الأرباح، ولكن هذه التجارة تجعلني عصبية. أولا، العوائد ليست كبيرة. أنا أحب 2٪ العودة بين عشية وضحاها، ولكن من الصعب العثور على الإعداد التجاري.
ثانيا، هناك عدد قليل جدا من الخسائر الكبيرة (إسرغ، غوغ، غمكر، كمغ، نفلكس) التي يمكن أن تطغى على أي ربح قد تكون لديكم. عندما 3+ سنوات من الأرباح يمكن أن يبيد مع 1 التجارة سيئة، وأيضا أن & # 8217؛ ق مجرد إعداد التجارة لا & # 8217؛ ر حقا أحب. بالتأكيد يمكن أن يحدث الصفقات سيئة في الاجهزة الأخرى ويكون لها عواقب مماثلة، ولكن هذا هو بين عشية وضحاها. لا توجد إمكانية لإدارة هذه التجارة في غضون ساعات السوق.
هذا الأسبوع سوف ننظر في الآثار التي تنطوي على التقلبات على الحديد كوندور الصفقات. ھل یمکن أن یکون التقلب الضمني مؤشرا جیدا عن وقت أو مکان الدخول إلی التداول؟
لتبدأ، دعونا ننظر إلى التقلب الضمني من خيارات أتم ل روت للالثلاثة أشهر الأولى من الصلاحية على مدى السنوات ال 9 الماضية:
الشهر الأول هو بالتأكيد أكثر تقلبا كما نتوقع، ولكن الأشهر الثانية والثالثة تبدو لتتبع بعضها البعض عن كثب. يمكننا أن نرى أن الحد الأدنى هو حوالي 15 والحد الأقصى هو في حي 70. لاحظ أنني أحسب التقلب الضمني من سلسلة الخيار كمتوسط مرجح لخيارات أجهزة الصراف الآلي & # 8217؛ s إيفس.
وستستخدم هذه الاختبارات العتبات التالية:
0.10، 0.125، 0.15، 0.175، 0.20، 0.225، 0.25، 0.30، 0.40، 0.5، 0.6، 0.7.
لاحظ كما يظهر الرسم البياني، لا ينبغي أن نتوقع أي صفقات مع إيف تحت 0.10. استخدام هذه القيمة بمثابة فحص التعقل على النتائج.
إيفس أكبر من عتبة.
يستخدم اختبار الاختبار الأول الرابع كحد أدنى لدخول التجارة. على سبيل المثال، الصفقات مع الحد الأدنى الرابع من 25 من المحتمل أن تدخل التجارة عندما كتبت هذه المقالة (الرابع هو حوالي 16).
الصف العلوي هي إيفس.
أول شيء أن نلاحظ هو أن الصفقات التي تتطلب الرابع فوق 30 من الصعب جدا أن تأتي من قبل. وحققت الصفقات أكثر من 30 مرة أقل من 14 مرة في السنوات العشر الأخيرة. البيانات المعروضة أعلاه لهذه الصفقات عالية الحجم مثيرة للاهتمام ولكن لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لانخفاض حجم السكان. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه قد يكون هناك ميزة لدلتا منخفضة الصفقات لديها عالية جدا إيفس على الصفقات دلتا عالية.
بشكل عام أود أن أقول أن هناك تأثير هامشي عند استخدام إيف كمعيار دخول وحيد حتى يبدأ الرابع الحصول على الشمال من 22.5. بين الرابع و 22.5 و 30 هناك حجم عينة كبيرة وعتبة الرابع، وخاصة في دلتا أقل، ويبدو أن يفيد التجارة.
العوائد المتوقعة خلال الحد الأدنى الرابع.
وبالنظر إلى الرسم البياني للعائدات المتوقعة على أساس استخدام الحد الأدنى الرابع عتبة يمكننا أن نرى أنماط زوجين. أولا، بالنسبة للصفقات الرابعة عالية جدا (والتي هي نادرة جدا)، وانخفاض دلتا الشهر الشهر الصفقات أداء جيدا جدا، وكذلك كل الدلتا في الشهر 3TH. ولكن مرة أخرى، وهذا يعتمد على حجم عينة صغيرة جدا.
ثانيا، كثير من التجار في كثير من الأحيان لاحظ أن كوندور يتداول عندما الرابع هو تحت & # 8216؛ X & # 8217؛ ليست جديرة بالاهتمام. وأنا أكتب هذا، فيكس و رفس في أدنى مستوياته القصوى، وهذا التعليق هو مشاعر مشتركة في كثير من الأحيان. ولكن وفقا لهذه البيانات، فإنه لا & # 8217؛ ر الوقوف حقا. الصفقات منخفضة الرابع بشكل جيد. ولكن علينا أن ننتظر لعدد قليل من المزيد من الاختبارات للتأكد من تأثيرها ويرجع ذلك إلى انخفاض الصفقات الرابع وعدم دعمها من قبل غيرها من الصفقات عالية الرابع.
إيفس أقل من الحد الأدنى.
الآن دعونا ننظر إلى الوضع العكسي ماذا لو وضعنا عتبة علوية على دخول الرابع من التجارة.
تحسين عامل الربح من خلال المستويات الرابعة القصوى (إيف في الأعمدة)
الآن يمكننا أن نرى أن الصفقات إيف منخفضة جدا كانت أصعب بكثير من خلال ما عدا الشهر الأمامي. قد يكون تعيين الحد الأقصى الرابع عتبة ضارة إلى دلتا عالية الشهر الأمامي الصفقات، ولكن إلى حد كبير تأثير هامشي. ويبدو أن الشهر الأمامي، والحرف الرابع المنخفض (أي أقل من 18 عاما) يؤدي أداء أفضل من خط الأساس الذي يوفر دليلا على أنه قد تكون هناك صفقات إيك جيدة في بيئات تقلب منخفضة.
معظم الصفقات في الشهر الثاني لها تأثير هامشي. ولكن الشهر الثالث يبدو أن لديها تحسينات غير هامشية في الصفقات مع إيف أقل من 20.
إيف بين العتبات.
الآن يمكننا أن ننظر في الجمع بين عتبة الدنيا والعليا ومعرفة ما إذا كان أي أنماط تظهر.
تحسين عامل الربح بين النطاقات الحدودية الرابعة.
إذا كنت تريد التجارة فقط ضمن نطاق معين، بيئات إيف السفلى ستعطيك دفعة فعلية. وهناك أيضا بعض سيناريوهات جيدة في الشهر الأمامي مع إيفس بين 25 و 50. إذا كنت ترغب فقط في التجارة في نطاقات إيف عالية جدا، وسوف تنتظر وقتا طويلا لبدء التجارة، ولكن ينصح أيضا أفضل لاستخدام تداولات الشهر الخلفي. من هذا الجدول يمكننا أن نرى أكبر التحسينات هي:
الرابع بين 13 و 18: دلتا السفلى في أي شهر. الرابع بين 18 و 20: منخفضة جدا دلتا الشهر الصفقات، أو أقل دلتا الصفقات في الشهر الثالث. الرابع بين 20 و 30: ليس هناك فائز واضح. معظم الصفقات تبدو متأثرة بشكل هامشي. الرابع بين 30 و 50: انخفاض دلتا الشهر الرابع الرابع أكثر من 50: تداولات الشهر الثالث.
حتى & # 8230؛ يمكننا استخدام هذا للمساعدة في اختيار أفضل المواقف.
العائد المتوقع مع نطاقات إيف المحدود.
أعلاه هي خريطة حرارية للعوائد المتوقعة من جميع الصفقات مع تقلبات ضمنية محدودة. تلك الصفقات مع عدد قليل جدا من الصفقات محاطة بدائرة باللون الأحمر. يتم تلوين كل عمود وفقا لأفضل وأسوأ الأداء لهذا النطاق الرابع.
لاحظ الاتجاه في الأشهر الخلفية: الصفقات دلتا عالية أداء أسوأ وأسوأ مع زيادة نطاق الرابع، ومنع المستويات المتطرفة.
واليوم، تبلغ نسبة التعداد النهائي للروتين 15.3 و 16.6 و 17.9 حتى كتابة هذه السطور. وكلها تقع بشكل كامل في العمود الثاني. ووفقا لهذه البيانات، قد يكون من المفيد جدا الدخول في تجارة شهرية مع الدلتا بين 15 و 22، أو تجارة شهرية أخرى مع الدلتا أقل من 22.
بالنسبة لي، وهذا النوع من تبديد الاعتقاد بأن هناك عوائد جيدة في بيئات التقلب منخفضة. في الواقع وفقا لهذه البيانات، فإن الصفقات الشهر الأمامي في دلتا 13 إلى 20 مجموعة من نفذت تلك في 20-25. تماما عكس ما أفهم الكثير للاعتقاد. ولكن، هذه الصفقات كلها محتفظ بها لانتهاء الصلاحية، والتي عادة ما لا تمارس & # 8230؛
استنتاج.
بيئات إيف منخفضة قد لا تكون سيئة كما يبدو أن العديد من المطالبة. والواقع أن مجموعة ميد-إيف قد أظهرت تاريخيا أنها أسوأ قليلا. ولكن في كلتا الحالتين، يمكن أن يكون إيف أداة مفيدة جدا في اختيار الشهر الذي يضرب للدخول.
صدقوا أو لا تصدقوا، أخذ هذا الاختبار لي بعض الوقت. اعتقدت أنها ستكون تافهة لتنفيذ، ولكن ظللت العثور على شذرات مثيرة للاهتمام للتحقيق (فضلا عن الكثير من إعادة هيكلة إلى بلدي كودباس). ولكن الجهد يستحق ذلك، وأنا لا يمكن أن تنتظر لاختبار هذه المفاهيم عبر قاعدة أوسع من الصكوك.
ملفات الاختبار:
آخر الملاحة.
ويخصص الخيار I / O للكتابة والاختبار والنشر سيناريوهات الاختبار المسبق حول استراتيجيات الخيارات. أنا في البداية ركزت على الحرف الحديد كوندور، ولكن في نهاية المطاف تخطط لاختبار استراتيجيات أخرى مثل التقاويم و سترادلز.
إذا كان لديك أسئلة أو اقتراحات يرجى إدخال تعليق أو النار من رسالة بريد إلكتروني إلى تبد.
الاختبارات القادمة.
هذه هي بعض من الاختبارات القادمة و / أو المحتملة أنا أخطط على الإبلاغ. إذا كان لديك أي اقتراحات يرجى قطرة لي ملاحظة.
وقف الخسائر & أمب؛ الحدود الحد الأدنى للأقساط فيكس / رفكس للدخول والخروج من التوقيت إيف / هف للدخول والخروج من التوقيت تخفيض الصفقات المتداول الصفقات بيع فروق سيئة دلتا الصفقات المحايدة التقويم القنابل / البجعة السوداء الحماية استخدام مؤشرات الزخم بولينجر باند ملكة الأسلوب كوندورس طريقة كوندوروبتيونس.
No comments:
Post a Comment